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Krach éclair: Goldman Sachs fait tanguer Wall Street….
Un problème informatique au sein de la banque a semé le chaos mardi matin sur le marché new yorkais. Selon les premières indications du Financial Times, cette erreur pourrait lui coûter au moins 100 millions de dollars
Nouvel accroc informatique sur les marchés boursiers américains. Le «bug» est cette fois le fait de la toute puissante Goldman Sachs. Une erreur de programmation serait à l’origine de l’avalanche de paris baissiers sur plusieurs centaines de sociétés placés mardi par la cinquième banque américaine, selon l’agence Bloomberg.
L’incident a fait brièvement disjoncter Wall Street.
L’algorithme qui permet à la banque de déterminer quand passer ses ordres sur les options s’est mis à indiquer des prix complètement erronés, bien en dehors des fourchettes de cotation.
Dans les minutes ayant suivi l’ouverture de la bourse à 9h30 du matin, plusieurs centaines d’options – les produits financiers par le biais desquels sont réalisés de tels paris – ont vu leur valeur s’écrouler pour toucher un dollar. Entraînant par ricochet les actions de sociétés ayant pour seul point commun d’avoir un nom commençant par H, I, J, K ou L. Le groupe informatique IBM, le fabricant de corn flakes Kelloggs ou la banque JP Morgan ont ainsi vu le cours de leurs titres décrocher de 1% à 3% durant plusieurs minutes, avant de se reprendre. L’effet a été suffisant pour faire décrocher l’indice boursier Dow Jones. Un large nombre de transactions erronées a été exécuté sur le NYSE (Amex), le CBOE et Nasdaq OMX.
Perte de plus de 100 millions
La question reste de savoir quelle partie des échanges réalisés sur ces actions mardi entre 9h30 et 9h47 doit être attribuée à la banque dirigée par Lloyd Blankfein. Les autorités, ainsi que les sociétés exploitant les marchés américains du NYSE, du Nasdaq, et du CBOE – sur lesquels ont été acheminés ces paris – continuaient mercredi de faire le tri. L’erreur pourrait concerner 400.000 contrats à terme sur des titres comme JPMorgan, Johnson & Johnson et Kellogg, mais aussi sur des ETF comme le iShares Russell 2000.
Une enquête dont dépendront les pertes attribuées à la banque, si l’ensemble des échanges sur cet intervalle de temps devait être annulé. Celles-ci pourraient dépasser les 100 millions de dollars, indiquait dès hier le Financial Times.
Au cours du dernier trimestre, Goldman Sachs a engrangé près de 2 milliards de profits.
Incident similaire en Chine
Cet incident survient seulement 3 mois après que le CBOE ait été fermé pendant 3 heures et demi en raison d’une erreur informatique. Et surtout, impossible de ne pas penser à la mésaventure de Knight Capital survenue le 1er août 2012, rebaptisée le « knightmare »: un algorithme inapproprié a provoqué de fortes variations sur un large nombre de titres, résultant en un perte de 450 millions de dollars pour la firme et ont conduit la firme de courtage new-yorkaise au bord du dépôt de bilan.
En avril dernier, un faux tweet faisant état d’un attentat à la Maison-Blanche avait également provoqué un krach éclair.
La semaine dernière, c’était les ordinateurs du courtier Everbright qui faisaient connaître à la bourse de Shanghai sa plus forte secousse depuis quatre ans. La firme de courtage chinoise a déjà dû éponger des pertes de plus de 30 millions de dollars. Elle vient d’annoncer le licenciement du responsable des opérations spéculatives menées pour le compte de l’établissement.
Par Pierre-Alexandre Sallier/ Le Temps 22/8/2013 et Jennifer Nille/ Fair Trade 22/8/13
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Hijack ? Hell !
En 2010, c’était Procter & GAMBLE
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