Calculés différemment, les actifs pondérés du risque de BNP et SG devraient croître de 3 et 6 %, contre 28 et 23 % pour Deutsche Bank et UBS…

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Avec les nouvelles règles de calcul sur les actifs pondérés du risque publiées par le comité de Bâle et la Commission européenne selon une étude de Credit Suisse publiée en aout09, les encours pondérés du risque au sein du secteur devraient croître de 479 milliards d’euros, augmentant le montant des fonds propres requis et pouvant affecter en moyenne le ratio tier one de 0,9 point.

Côté français, BNP Paribas (BNP) et la Société Générale (SG) devraient voir leurs encours croître de 3,2 % et 6,4 %, l’impact négatif sur leur ratio tier one pouvant être de respectivement 0,2 et 0,4 %. En revanche, des établissements comme Deutsche Bank, UBS ou Barclays verraient leurs encours bondir de 28,2 % (impact sur le tier one de 1,7 %), de 23,5 % (1,9 %) et 18,1 % (1,1 %)….

« Dans le secteur, les actifs présentant un risque de marché réglementaire représentent entre 5 et 10 % de l’ensemble des actifs pondérés du risque », explique Credit Suisse. Ce pourcentage s’élève à 6,5 % pour SG et dépasse légèrement les 4 % pour BNP, contre plus de 13 % et 9 % chez HSBC et Royal Bank of Scotland. « Avec les changements légaux à venir pouvant tripler les charges capitalistiques, le potentiel d’une réduction significative du ratio tier one est des plus significatifs», poursuit Credit Suisse….

EN COMPLEMENT INDISPENSABLE : Renforcement des normes comptables internationales (cliquez sur le lien)