Le rapport trimestriel de printemps de la Banque internationale de Règlements (BRI) met la pression sur les banques européennes.

BRI: La désorganisation du marché des changes complique le financement en dollars des banqueseuropéennes

Celles-ci sont en effet particulièrement exposées envers les résidents d’Espagne, de la Grèce, de l’Irlande et du Portugal, à hauteur d’environ 500-600 milliards defrancs suisses, rendant particulièrement difficile leur financement en dollars.

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  L’étude d’Ingo Fender et de Patrick McGuire (tous deux de la BRI) non seulement met en évidence la persistance de leurs besoins globaux de ressources endollars, mais souligne leur dépendance, à la fois forte et durable, envers les financements de gros, sur le marché des swaps cambistes notamment.

WSJ : Inquiétante pénurie de dollars pour les banques européennes (cliquez sur le lien)

Pour le grand argentier des Pays-Bas et actuel président du Comité de Bâle à la BRI, Nout Wellink, une telle situation est peut-être imputable à des règles prudentielles encore lacunaires de la part des établissements bancaires, qui n’ont pas fini d’entendre parler de régulation. «En termes de gestion des risques, lestandard minimum de ratio du capital relativement aux risques moyens pondéré n’est que de 2%.

Et en ce qui concerne les liquidités, aucune norme officielle n’existe à ce jour», regrette le président de la BRI.

La menace sur les banques européennes dans le détail

Les institutions sont plus exposées à la dette privée qu’aux emprunts de leurs gouvernements

Au total, les créances – publiques ou privées – exigibles par toutes les institutions financières de la Grèce, de l’Espagne, de l’Irlande ou du Portugal atteignaient 2533 milliards de dollars fin 2009, à en croire les données publiées par la Banque des règlements internationaux (BRI).

Les banques françaises et allemandes apparaissent les plus menacées en cas de difficulté de financement dans ces pays. Fin 2009, les établissements de l’Hexagone détenaient pour 493 milliards de ­dollars de créances privées et publiques de ces pays, contre 465 milliards pour les institutions allemandes. Le détail par banques n’est toutefois pas disponible et les estimations réalisées à partir de leurs informations n’expliquent que partiellement ce chiffre.

Étonnamment, la dette publique ne constitue qu’une petite partie de cette somme. «Les créances publiques des pays en difficulté détenues par des banques de la zone euro ne se montent qu’à 254 milliards», soulève la BRI dans son rapport publié ce matin. Soit 16% de leurs positions dans ces Etats. Les établissements français et allemands sont les plus impliqués (avec 106 et 68 milliards).

Ces derniers sont aussi potentiellement plus en danger. D’après la BRI, l’exposition combinée des institutions françaises, allemandes et belges à la dette globale espagnole se monte à 12,1% de la partie la plus solide de leurs fonds propres (tier 1).

Les banques ne sont pas les seules concernées. Stratège de Bordier & Cie, Michel Juvet rappelle qu’une récente étude montre que les assurances et les fonds de pension se partagent une proportion presque équivalente – environ 20% – des dettes des quatre pays à la situation comptable la plus problématique. «Ceci n’est en rien un problème purement bancaire», pointe ce dernier

sources agences+le temps

EN LIEN : Infographie. Les banques en difficulté et celles peu exposées  (cliquez sur le lien)

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 Les Assureurs français sont les plus exposés à la dette grecque (cliquez sur le lien)

 
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